Лидер показывает одну цену, твоя позиция — другую, а часть сделок вообще отсутствует. Это не обязательно означает ошибку: копируемая операция проходит несколько этапов, на каждом из которых результат может разойтись. Ищи отличие по цепочке исполнения, вместо того чтобы сравнивать только итоговый процент.
Диагностика от сигнала до позиции
1. Сигнал лидера. Проверь, была ли операция копируемой и сохранял ли трейдер статус лидера в этот момент. Справка OKX указывает, что лимит сделок лидера, контроль риска и иные ограничения могут помешать копированию.
2. Настройки и лимиты. Сопоставь выбранный режим, размер копирования, доступные средства и общий лимит. Недостаточный баланс или превышенный лимит могут остановить создание заявки. Не увеличивай сумму автоматически: сначала выясни, какое именно ограничение сработало.
3. Цена входа и защита от спреда. Между действием лидера и заявкой подписчика цена меняется. FAQ OKX о копитрейдинге описывает защиту от спреда при открытии: если цена копирующего счёта оказывается хуже цены лидера более чем на установленный порог (в опубликованном FAQ — 0,5%), ордер может быть пропущен. Это ограничение защищает от копирования слишком далеко ушедшей цены, но создаёт различие в наборе сделок.
4. Фактическое исполнение. Даже созданный ордер может исполниться частично или по отличающейся цене, особенно если рынок быстро движется или ликвидность меняется. Сравни цену, время, объём и статус исполнения, а не только направление сделки.
5. Расходы и финансирование. Комиссия зависит от тарифа и факта исполнения; бессрочные позиции также могут получать или платить funding. Поэтому валовой PnL и изменение equity подписчика не обязаны совпасть с числом в профиле лидера.
6. Выход. У лидера и подписчика могли отличаться триггеры TP/SL, момент закрытия, доступная маржа или реакция на ликвидацию. FAQ OKX для копитрейдеров отдельно указывает, что копируемая позиция может закрыться вручную, по TP/SL или ликвидации; недостаточная маржа подписчика — самостоятельный фактор ликвидации.
Таблица поиска причины
| Наблюдение | Что проверить первым |
|---|---|
| Сделки нет | Статус лидера, доступный баланс, лимиты, уведомление об отказе, отличие цены |
| Объём меньше | Настройку размера, частичное исполнение, ограничения контракта и средств |
| Вход позже или хуже | Время заявки, рыночное движение, спред и фактические fill-цены |
| PnL различается | Объём, цена входа/выхода, комиссии, funding и момент оценки |
| Позиция закрылась раньше | TP/SL, ручное действие, маржа и статус позиции лидера |
Пример с условными цифрами
Допустим, лидер открыл лонг по 100, а заявка подписчика прошла по 100,30. Затем цена вышла на 102. До комиссий движение лидера равно +2%, подписчика — около 1,695% от его цены входа: (102−100,30)/100,30 ≈ 1,695%. Это гипотетический пример линейного направления без плеча и расходов. Комиссии, funding, иной размер и реальный механизм контракта изменят конечный результат.
Что сохранить для разбора
Запиши идентификатор/время сделки, статус копирования, цену и объём лидера (если доступны), собственные заявки и исполнения, комиссии, funding, изменения настроек и сообщения биржи. Сравни события в одном часовом поясе. Так ты сможешь определить, возникло ли расхождение до заявки, при исполнении или при закрытии.
Не делай вывод о качестве стратегии по одной несовпавшей сделке. И не считай совпадение прошлых цен обещанием будущей точности: копирование автоматизирует заявки в рамках доступных правил, но не убирает задержку, рыночное движение или риск капитала.
Сверь одну сделку по временной шкале
FAQ копирования OKX перечисляет факторы, блокирующие копирование; FAQ копитрейдеров описывает способы закрытия позиции. Собери локальную таблицу событий: сигнал лидера, создание твоего ордера, первое и последнее исполнение, отмена остатка, закрытие и списание расходов. Приведи временные метки к одному часовому поясу. Затем проверь, совпадает ли контракт и направление; сравни размер и цену. Это отделяет задержку от настройки и позволяет понять, было ли расхождение до фактического fill.
Посчитай долю цены входа отдельно от PnL в валюте аккаунта. См. числовой пример выше; не повторяй его для каждой сделки. Если цена выхода у подписчика также отличается, рассчитай фактический PnL по обеим сторонам, не используя одну общую цену. Далее добавь комиссии и funding из истории операций. Если неясно, как автоматизация передаёт заявку, вернись к схеме копитрейдинга на OKX.
При расследовании не объединяй несколько сделок: для каждой причина может быть своя. Одна могла быть пропущена защитой от спреда, другая — из-за нехватки средств, третья — исполнена по худшей цене. Так ты получишь проверяемое объяснение вместо расплывчатого «копирование работает иначе».
Дифференциальная проверка пропущенной сделки
Для случая «лидер вошёл, у меня пусто» используй последовательность проверок. Сначала убедись, что это тот же контракт и событие попало в разрешённый режим копирования. Затем смотри уведомление/причину пропуска. Если его нет, сравни время события с пределами интерфейса и историю заявок. Дальше проверь свободные средства в торговом аккаунте и общий лимит. Наконец, сравни цену открытия с защитой от спреда. Запиши результат каждого шага, даже если ответ — «нет данных».
Для случая «позиция есть, но PnL другой» составь отдельный bridge: начальная цена × фактический объём → цена закрытия → валовое изменение → комиссия входа/выхода → funding → чистый итог. Не применяй ROI с маржи к номиналу. Если расход не отображён, оставь его неизвестным и найди в истории, вместо того чтобы подгонять остаток до совпадения с лидером. Отличие денежного PnL от ROI и equity объяснено в сверке показателей счёта. Стоимость исполнения и влияние комиссии разобраны в материале о maker и taker.
Перед копированием полезно понять как оценивать профиль и статистику лидера. Эта диагностика полезна даже когда причина — обычное изменение рынка: она показывает, на каком именно этапе исчезло совпадение.